Round Here

Title: Talk about Financial Time Series(시계열) Stationarity Author: “Hyun Bong Lee” Get Financial Time Series library(quantmod) ## Warning: package 'quantmod' was built under R version 3.2.2 ## Loading required package: xts ## Loading required package: zoo ## ## Attaching package: 'zoo' ## ## The following objects are masked from 'package:base': ## ## as.Date, as.Date.numeric ## ## Loading require..

Financial 시계열 구하기 1. Reading the financial time series data from the local CSV file ‘quantmod’ package loads xts & zoo package internally 이 경우 local file은 zoo 시계열로 읽기에 적절한 형태로 되어 있어야 함. library(quantmod) ## Warning: package 'quantmod' was built under R version 3.2.2 ## Loading required package: xts ## Loading required package: zoo ## ## Attaching package: 'zoo' ## ## The following objects are ma..

Time Series Clustering with R Time Series Clustering with RAn Exercise on Time Series Clustering. A test with various TS representations. For the reference ; “A Symbolic Representation of Time Series, with Implications for Streaming Algorithms (SAX paper)” - Lin & Keogh http://www.cs.ucr.edu/~eamonn/SAX.pdf Data : The synthetic control chart time series is used in the examples in the following s..

20, 30대 읽던 글들을 이젠 이해하기가 어렵다. 산만한 정신에 빠른 지름길을 찾으려고만 하니. 졸업할 때 signal ensemble을 다루는 일을 직업으로 할 기회가 있었는데, 그 길을 가지 않았다. 그 길을 택했으면 지금보다 더 나은 사람이 되었을 것인가는 불분명하지만, 지금보다 훨씬 더 나은 사정에 있었을 것이다. 이제 그 때보다 능력은 훨씬 못하고, 주위에 동료는 없으나, 나 자신을 위한 것이니 아예 못하기 전 정리를 시작해 보자. main Purpose of this exercise : Get to know how multivariate signal/TS can be represented. Good/Bad component classification based on multiple multi..